【行情要点】

　　市场行情：日内行情低开低走后急速拉升而后逐渐回落，日线上维持盘整震荡偏多头。截至收盘，上证5OETF上涨0.27%报收3.658；沪300ETF上涨0.36%报收5.347；深300ETF上涨0.34%报收5.333；沪深300指数上张0.33%报收5338.23。

　　【期权盘面】

　　隐含波动率：ETF期权当月合约到期换月后，隐含波动率普遍上升。截止收盘，上证50ETF期权上涨。23%至21.89%，沪30OETF期权上涨0.86%至21.96%，深30OETF期权上涨0.65%至23.02%，沪深300股指期权上张0.50%至22.37%。

　　持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情震荡上行，金融期权持仓量PCR小幅下降，截止收盘，上证5OETF期权持仓量PCR报收于0.93，沪300ETF期权持仓量PCR报收)。99，深30OETF期权持仓量PCR报收0.80，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.64。

　　最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线为3.70和支撑线为3.50；沪300ETP的压力线为5.50，支撑线为5.25；深300ETF的压力线为5.50，支撑线为5.00；沪深300指数的压力线为5100，支撑线为5000。

　　【结论与操作建议】

　　操作建议：50ETF延续温和上涨趋势。操作建议，继续持有认购期权牛市价差组合策略。如50ETF期权，3C_2106_3.60010和SC_2106_3.70010。

（文章来源：五矿期货）